Top 5 essenziali per principianti libri per algoritmico Trading. Algorithmic il commercio è generalmente percepito come un settore complesso per i principianti di fare i conti con Copre una vasta gamma di discipline, con alcuni aspetti che richiedono un notevole grado di maturità matematica e statistica conseguenza può essere estremamente scoraggiante per i non iniziati in realtà, i concetti generali sono semplici da capire, mentre i dettagli possono essere apprese in un iterativo, continua manner. The bellezza di trading algoritmico è che non c'è bisogno di testare la conoscenza quelli sul capitale reale, come molti broker offrono simulatori di mercato altamente realistiche Mentre ci sono alcune avvertenze associati a tali sistemi, che forniscono un ambiente per favorire un profondo livello di comprensione, senza alcun risk. A capitale domanda comune che ricevo dai lettori di QuantStart è come faccio iniziare nel trading quantitativo ho già scritto guida di un principiante s alla negoziazione quantitativa, ma un articolo non posso sperare di coprire la diversità del soggetto così io ho deciso di raccomandare il mio preferito entry-level libri quant commerciali in questo article. The primo compito è per ottenere una solida panoramica del soggetto che ho trovato che sia molto più facile per evitare pesanti discussioni matematiche fino a quando le basi sono coperti e compreso i migliori libri che ho trovato per questo scopo sono i follows.1 Trading Quantitative da Ernest Chan - questa è una dei miei libri di finanza preferiti Dr. Chan offre una grande panoramica del processo di creazione di un sistema di negoziazione quantitativi di vendita al dettaglio, utilizzando Matlab o Excel si fa il soggetto altamente accessibile e dà l'impressione che chiunque può farlo Anche se ci sono un sacco di dettagli che sono saltato principalmente per brevità, il libro è una grande introduzione a come funziona trading algoritmico discute generazione di alfa il modello di trading, la gestione del rischio, sistemi di esecuzione automatica e certe strategie particolarmente slancio e mean reversion Questo libro è il posto giusto per start.2 All'interno del Black Box da Rishi K Narang - in questo libro Dr Narang spiega dettagliatamente come un fondo professionale di copertura quantitativa opera si è lanciato in un investitore esperto che sta valutando la possibilità di investire in una scatola così nera Nonostante l'irrilevanza apparente di un commerciante al dettaglio, la libro contiene in realtà una ricchezza di informazioni su come un sistema di quant commerciale corretta deve essere eseguita, ad esempio, l'importanza dei costi di transazione e di gestione dei rischi sono descritti, con le idee su dove cercare ulteriori informazioni Molti commercianti algo al dettaglio potrebbe fare bene a prendere questo e vedere come i professionisti svolgono la loro trading.3 Algorithmic Trading DMA da Barry Johnson - il trading algoritmico frase, nel settore finanziario, di solito si riferisce agli algoritmi di esecuzione utilizzati da banche e intermediari di eseguire operazioni efficienti sto usando il termine per coprire non solo gli aspetti del trading, ma anche quantitativa o trading sistematico questo libro è soprattutto per il primo, essendo scritto da Barry Johnson, che è uno sviluppatore di software quantitativa ad una banca d'investimento questo significa che è di alcuna utilità per la vendita al dettaglio Quant niente affatto in possesso di una profonda comprensione di come funzionano gli scambi e la microstruttura del mercato possono aiutare immensamente la redditività delle strategie di vendita al dettaglio Nonostante fosse un tomo pesante, vale la pena di raccogliere up. Once i concetti di base sono afferrato, è necessario iniziare a sviluppare un strategia di trading questo è di solito conosciuto come il componente del modello alpha di un sistema commerciale le strategie sono facili da trovare in questi giorni, ma il vero valore arriva a determinare i propri parametri di negoziazione attraverso approfondite ricerche e backtesting I seguenti libri affrontano alcuni tipi di sistemi di negoziazione ed esecuzione e come fare per attuare them.4 Algorithmic Trading da Ernest Chan - Questo è il secondo libro di Dr. Chan Nel primo libro che sfuggiva alla quantità di moto, mean reversion e certe strategie ad alta frequenza Questo libro discute tali strategie in profondità e fornisce significativi nell'attuazione dettagli, anche se con maggiore complessità matematica rispetto ai primi filtri ad esempio Kalman, stazionarietà cointegrazione, CADF ecc le strategie, ancora una volta, fanno largo uso di MatLab, ma il codice può essere facilmente modificati per C, panda Python o R per quelli con esperienza di programmazione esso fornisce anche gli aggiornamenti sulle ultime comportamento del mercato, come il primo libro è stato scritto alcuni anni back.5 Trading e scambi di Larry Harris - Questo libro si concentra sulla microstruttura di mercato che personalmente ritengo sia un settore essenziale per conoscere, anche a inizio fasi di quant microstruttura di scambio di mercato è la scienza di come i partecipanti al mercato interagiscono e le dinamiche che si verificano nel libro degli ordini e 'strettamente legato al modo in cui la funzione scambi e cosa succede in realtà quando un commercio è collocato Questo libro è meno di strategie di trading in quanto tali , ma più di cose di essere a conoscenza di quando la progettazione di sistemi di esecuzione Molti professionisti nel quant spazio finanza per quanto riguarda questo come un libro eccellente e ho anche consigliare vivamente it. At questa fase, come un commerciante al dettaglio, vi troverete in un buon posto per iniziare la ricerca degli altri componenti di un sistema di negoziazione, come il meccanismo di esecuzione e la sua relazione profonda con costi di transazione, nonché dei rischi e la gestione del portafoglio io dicuss libri per questi argomenti in articles. Just tardi Introduzione a Quantitative Trading. Wiley Serie Trading. Wiley è il principale editore mondiale di titoli di trading con successo di critica e di best-seller libri scritti da alcuni dei più importanti del mondo s commercianti, la profondità, ampiezza, e il successo del nostro programma editoriale di trading è unparalleled. Wiley offre libri per servire tutti i livelli di trader, dai materiali introduttivi e di riferimento per il nuovo operatore, ai titoli in mostra le tecniche più sofisticate e recenti ricerche per gli operatori stabiliti in mercati difficili, i commercianti richiedono conoscenze specifiche e guida da collaudati professionisti del commercio Trading Wiley fornisce tutto il commerciante ha bisogno per sopravvivere e avere successo in ogni tipo di Serie market. Wiley Trading 370.by Michael W Covel. May 2017 Hardcover. by Jack D Schwager. with Mark Etzkorn. March 2017 Paperback E-book anche disposizione. Dal Russell Rhoads. March 2017 Digital Content. by Ernest P Chan. March 2017 Hardcover E-book anche available. August 2016 Paperback E-book anche disposizione. Dal Thomas N Bulkowski. August 2016 Paperback E-book disposizione. Dal anche George Pruitt. July 2016 Hardcover E-book anche available. by Gatis N Roze, Grayson D Roze. June 2016 Hardcover E-book anche disposizione. Dal Michael C Khouw, Mark W Guthner. April 2016 Paperback. by Perry J Kaufman. March 2016 Hardcover E-book anche available. January 2016 Paperback E-book anche available. by Christopher A Farrell. November 2015 Paperback E-book anche available. by Brett N Steenbarger. October 2015 Hardcover E-book anche available. by Josh DiPietro. October 2015 Hardcover E-book disposizione. Dal anche Fred KH Tam. October 2015 Rilegato E-book anche disposizione. Dal John J Murphy. September 2015 Paperback E-book disposizione. Dal anche Jody Samuels. September 2015 Paperback E-book anche available. August 2015 Paperback E-book anche disposizione. Dal Giles Jewitt. August 2015 Paperback e-book anche available. by Gil Morales, Chris Kacher. May 2015 Paperback e-book anche available. Related Series. About Wiley. Customer Support. Trading sistemi e metodi, sito web, 5 ° Edition. The guida definitiva per i sistemi di negoziazione, completamente rivisto e updated. For quasi trent'anni, operatori professionali e individuali sono rivolti a sistemi di negoziazione e metodi per informazioni dettagliate sugli indicatori, programmi, algoritmi e sistemi, e ora questo completamente rivisto copertura aggiornamenti quinta edizione per i mercati di oggi s il riferimento definitivo dell'attività di negoziazione sistemi, il libro spiega gli strumenti e le tecniche di trading di successo per aiutare gli operatori a sviluppare un programma che soddisfi le loro needs. Presenting unico un quadro analitico per il confronto metodi e le tecniche sistematiche, questa nuova edizione offre ampliato la copertura in quasi tutti i settori, comprese le tendenze, slancio, l'arbitraggio, l'integrazione dei dati statistici fondamentali, e la gestione del rischio completa e approfondita, il libro descrive ogni tecnica e come può essere utilizzato per sfruttare un commerciante s, e mostra analogie e variazioni che possono servire come alternative preziose il libro passeggiate anche lettori attraverso concetti matematici e statistici di base del progetto del sistema di trading e della metodologia, come ad esempio la quantità di dati da utilizzare, come creare un indice, misure di rischio, e more. Packed con esempi, questo accuratamente rivisti e aggiornati quinta edizione si estende su più sistemi, di più i metodi e le più tecniche di analisi dei rischi che mai before. The guida definitiva per la progettazione del sistema di trading e metodi, recentemente revised. Includes ampliato la copertura delle tecniche di trading, l'arbitraggio, strumenti statistici e di gestione del rischio models. Written dal famoso esperto Perry J Kaufman. Features fogli di calcolo e programmi di TradeStation per una più ampia e interattiva experience. Provides apprendimento lettori con l'accesso a un sito web compagno di carico di supplementare materials. Written da un leader globale nel campo commerciale, trading sistemi e metodi, Fifth Edition è il riferimento essenziale per sistema di trading progettazione e metodi aggiornati per un post-crisi commerciale environment. Preface alla quinta edizione xv. CHAPTER 1 Introduzione 1. Espansione ruolo di analisi tecnica 1.Convergence di stili di negoziazione in azioni e futures 2.A linea nella sabbia tra i Fondamenti e Analisi tecnica 4.Professional e Amatoriale 5.Deciding su un Noise Trading stile 8.Measuring 10.Maturing Mercati e globalizzazione 14.Background Materiale Linee guida 16.Research 18.Objectives di questo libro 19.Profile di un 20.Un Word Trading System su la notazione usata in questo libro 23.CHAPTER 2 Concetti e calcoli 25.About dati e una media di distribuzione 26.Price 33.Moments della varianza distribuzione, asimmetria e curtosi 37.Standardizing di rischio e le misure di ritorno 48.Standard di prestazioni di base 58. domanda e offerta 66.CHAPTER 3 Charting 79.Finding modelli coerenti 80.What cause dei principali movimenti di prezzo e tendenze 82.The grafico a barre e la sua interpretazione da modelli Charles Dow 83.Chart Formazioni 92.One-Day 102.Continuation Patterns 113. Concetti di base a Grafico Trading 117.Accumulation e distribuzione inferiori e Top Patterns 118.Episodic Obiettivi 132.Price per Bar Charting 133.Implied Strategie in Grafici Candlestick 139.Practical Uso del grafico a barre 144.Evolution in pattern di prezzo 148.CHAPTER 4 creazione di grafici sistemi e tecniche 151.Dunnigan e la spinta Metodo 152.Nofri s Congestion-fase del sistema 155.Outside giorni con un fuori Primo 157.Inside Giorni 158.Pivot punti 158.Action e Reazione Canali 159.Channel Breakout 167.Moving 170modity Channel Index 171.Wyckoff s tecniche combinate Patterns 172plex 173.A studio dei modelli Charting 176.Bulkowski s Grafico modello Classifica 178.CHAPTER 5 Event-Driven Trends 181.Swing Trading 182.Constructing un grafico swing Utilizzando un filtro swing 184.Point-e Figura Charting 195.The N-Day Breakout 222.CHAPTER 6 235ponents analisi di regressione di un tempo Serie 235.Characteristics del prezzo di dati 236.Linear Regressione 238.Linear correlazione 248.Nonlinear Approssimazioni per due variabili 252.Transforming non lineare per lineare 256. valutazione delle tecniche a due variabili 257.Multivariate Approssimazioni 259.Basic segnali negoziazione utilizzando un punto di forza del modello di regressione lineare 273.Measuring mercato 276.CHAPTER 7 Calcoli andamento temporale basata 279.Forecasting e seguito 279.Price cambiare nel tempo 284.The media mobile 284.Geometric media mobile 292.Accumulative media 293.Reset accumulativo media 293.Drop-Off effetto 293.Exponential Smoothing 293.Plotting Ritardi e Cavi 307.CHAPTER 8 Trend Sistemi 309.Why Trend funzionano i sistemi 309.Basic Buy e vendere di segnali 314.Bands e Canali 320.Applications di una tendenza singolo 330parison di tendenza principale Sistemi 336.Techniques Utilizzando Due Linee di tendenza 350.Multiple tendenze e buon senso 356prehensive Studi 359.Selecting la destra Trend Metodo e velocità media 359.Moving sequenze di segnali progressione 363.Early Esce da una tendenza 366.Moving media prevista Crossover 366.CHAPTER 9 Momentum e oscillatori 369.Divergence Index 384.Double-levigati Momentum 404.Velocity and Acceleration 412.Hybrid Tecniche Momentum 416.Momentum divergenza 418.Some osservazioni finali sul Momentum 426. CAPITOLO 10 Stagionalità e modelli Calendario 427.A Coerentemente Factor 428.The andamento stagionale Metodi 429.Popular per il calcolo Stagionalità 430.Seasonal Filtri 456.Seasonality e il senso Borsa 478mon e Stagionalità 483.CHAPTER 11 Cycle Analysis 485.Cycle Basics 485. scoprire il Channel Index ciclo 494.Maximum entropia 514.Cycle 520.Short ciclo Indicatore 521.CHAPTER 12 tomo, Open Interest, e caso particolare 527.A Larghezza per 527.Variations Futures volume dai modelli normali 529.Standard Interpretazione 531.Volume indicatori 535.Breadth indicatori 546.Interpreting volume e la larghezza sistematicamente 554.An integrato Probabilità Girl 558.Intraday Patterns Volume 559.Filtering Low Volume 562.Market Facilitation Index 564.CHAPTER 13 Gli spread e l'arbitraggio 565.Dynamics di Futures Intramarket diffonde 566.Carrying spese 567.Spreads in azioni 569.Spread e relazioni di arbitraggio 570.Risk riduzione degli spread 571.The carry trade 596.Changing Stendere relazioni 600.Intermarket spread 602.CHAPTER 14 tecniche comportamentali 617.Measuring il 623mitment Notizie 618.Event Trading di commercianti rapporto 635.Opinion e contrario parere 641.Fibonacci e Human Behavior 648.Elliott s onde di 651.Price destinazione edili utilizzando il rapporto di Fibonacci 660.Fischer s Sezione Aurea Bussola sistema 662.WD Gann tempo e lo spazio 666.Financial Astrologia 671.CHAPTER modello 15 pattern Recognition Highs 685.Projecting giornalieri e bassi 687.Time di lacune Giorno 689.Opening 699.Weekday, fine settimana, e modelli di inversione 711puter-motivato il riconoscimento 732.Artificial metodi di intelligenza 735.CHAPTER 16 Day Trading 737.Impact dei costi di transazione 738.Key Elementi di Day Trading 744.Trading Utilizzando pattern di prezzo 753.Intraday Breakout Sistemi 759.Intraday Volume Patterns 774.Intraday Prezzo Ammortizzatori 775.CHAPTER 17 tecniche adattive 779.Adaptive Trend Calcoli Variazioni 779.Adaptive 788.Other Calcoli Momentum Adaptive 793.Adaptive Intraday processo Breakout sistema 796.An Adaptive 797.Considering Metodi adattivi 798.CHAPTER 18 Prezzo Distribution Systems 801.Measuring distribuzione 801.Use del prezzo distribuzioni e modelli per anticipare le mosse 805.Distribution di prezzi 811.Steidlmayer s mercato Profilo 822. usando distribuzioni giornaliere per identificare supporto e resistenza 830.CHAPTER 19 multipla Tempo Frames 833.Tuning Two Time Frames a lavorare insieme 833.Elder s Triple-screen Trading System 835.Robert Krausz s multipla Tempo Frames 838.Martin Pring s KST sistema 842. CAPITOLO 20 Tecniche avanzate 845.Measuring Volatilità 845.Using volatilità per il commercio 856.Trade Selezione Utilizzando Volatilità 861.Trends e Prezzo rumore 868.Trends e Interest Rate Carry 871.Expert Sistemi 871.Fuzzy Logic 875.Fractals, Caos, e entropia 880.Neural Networks 886.Genetic Algoritmi 895.Replication di Hedge Funds 902.CHAPTER 21 Testing System 905.Identifying la Parametri 908.Selecting il test Data 910.Testing integrità 916.Searching per il miglior risultato 919.Visualizing e interpretazione dei risultati dei test 922. Large-Scale test 932.Refining Regole Strategia 937.Arriving a validi risultati dei test 938paring i risultati di due sistemi 946.Profiting dai risultati peggiori 950.Retesting per la modifica dei parametri 951.Testing attraverso una vasta gamma di mercati 954.Price Ammortizzatori 970.Anatomy di una ottimizzazione 972.Summarizing Robustezza 976.CHAPTER 22 Considerazioni pratiche 983.Use e l'abuso del computer 984.Extreme Eventi 992.Gambling Tecniche The Theory of Runs 1000.Selective Trading 1011.System compromessi 1012.Trading Limiti e Disconnected Mercati 1018.Silver e NASDAQ Troppo bello per essere vero 1020.Similarity dei segnali di trading sistematico 1021.CHAPTER 23 Control Risk 1027.Mistaking al lupo per Skill 1027.Risk avversione 1028.Measuring rendimento e rischio 1034.Leverage sulla base dell'esposizione 1049.Individual commercio rischio 1050.Kaufman su Arresta e profit-taking 1059.Ranking dei mercati per la selezione 1062.Probability di successo e Rovina 1072.Entering una posizione 1076pounding una posizione 1080.Equity Trends 1085.Investing e il reinvestimento ottimale f 1088paring previsto e quello effettivo Risultati 1092.CAPITOLO 24 diversificazione e allocazione del portafoglio 1099.Changing Correlazioni 1105.Types di modelli di portafoglio 1105.Classic portafoglio di allocazione Calcoli 1107.Finding ottimale allocazione del portafoglio utilizzando Excel s Risolutore 1109.Kaufman s Genetic Algorithm soluzione di allocazione del portafoglio GASP 1114.Volatility stabilizzazione 1142. APPENDICE 1 Tavole statistiche 1147.APPENDIX 2 Matrix soluzione di equazioni lineari e catene di Markov 1151.APPENDIX 3 trigonometrica di regressione per trovare cicli 1161.About Companion sito web 1191.
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