Utilizzando La Emini SampP 500 a Opzioni commerciale Herersquos una tecnica un veterano SampP dei futures trader utilizza per le opzioni commerciali. Raramente ho incontrato un commerciante che non ha scambiato le opzioni in una sola volta o in un altro. strategie di opzione sono disponibili in varie forme, ma sono tutti destinati a fare una cosa: fare soldi. Irsquove stato trading dal 1980 ed era un tempo uno dei più grandi commercianti opzione nel settore di intermediazione fino al crollo del 1987, che mi ha fatto capire che detiene una posizione durante la notte con leva finanziaria potrebbe essere devastante. Anche se ho ancora il commercio opzioni, ho una prospettiva completamente diversa su come e quando al commercio loro. Prima di tutto, io sono un SampP dei futures trader. Sono stato trading e seguendo il futuro SampP da quando hanno cominciato la negoziazione di 1982. Così ho imparato a opzioni commerciali sulla base di una cosa che conosco meglio, il futuro standard amp Poorrsquos 500. I contratti a termine SampP 500 degli anni 1980 erano molto diverse da quelle che conosciamo oggi. A causa del boom della tecnologia nel corso degli ultimi 15 anni, la maggior parte del commercio di fatto ora è elettronico, in contrasto con il modo in cui abbiamo usato per il commercio, sollevando il telefono e chiamare un broker o la fossa. Non solo, l'economia oggi è ormai globale, invece di essere specifici per paese. Questi fattori hanno portato il settore del trading di guardare ai mercati in una prospettiva più ampia su come i nostri mercati reagiranno con ciò che accade in Europa o in Asia. Inoltre, i mercati stanno diventando sempre di 24 ore locali al posto della norma 08:30 amndash3: 00 il tempo ci Centrale. Dal momento che i mercati sono ora su una base di 24 ore, possiamo vedere come il mondo apprezza i nostri mercati e otteniamo una migliore comprensione su come i nostri mercati si eseguono in base a come il mondo ha scambiato. Figura 1: la direzione dei mercati globali. La direzione generale dei mercati globali si dà alcune indicazioni su come si esibiranno i mercati degli Stati Uniti. Continua nel numero di novembre di analisi tecnica degli stock amp Commodities Tratto da un articolo originariamente pubblicato nel numero di novembre 2009 della Technical Analysis of Stocks AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2009, Analisi Tecnica, Inc. e-mini SampP 500 Futures Citazioni Globex AVVISO IMPORTANTE SU prezzi di liquidazione prezzi di liquidazione per l'E-mini SampP 500 possono differire leggermente dal prezzo di regolamento quottruequot visualizzato sul CME Bollettino Quotidiano. Questi lievi variazioni negli insediamenti sono il risultato di arrotondamento a causa di differenze nelle dimensioni minime dello scostamento tra i contratti E-mini ed i contratti full-sized. Inoltre, il prezzo di regolamento visualizzato sul Bollettino giornaliero corrisponde a quello dei contratti full-sized ai fini della valutazione a valori di mercato, in quanto i contratti sono compensabili, in un 5: 1 base. Esempio: E-mini SampP 500 contratti futures sono negoziati in .25 incrementi e il full-sized SampP 500 contratti in .10 incrementi. I dati di mercato è in ritardo di almeno 10 minuti. Tutti i dati di mercato contenuti all'interno del sito CME Group sono da considerarsi solo un riferimento e non devono essere utilizzati come convalida contro, né come un complemento, dati di mercato in tempo reale feed. prezzi di regolamento sugli strumenti senza interessi aperti o il volume sono disponibili solo per gli utenti web e non sono pubblicati sul mercato delle piattaforme dei dati (MDP). Questi prezzi non sono basate su attività di mercato. A proposito di E-mini SampP 500 Un contratto futures scambiati elettronicamente un quinto delle dimensioni del futuro standard di SampP, E-mini SampP 500 futures e le opzioni sono basate sul sottostante amplificatore standard Poors 500 indice azionario. Composto da 500 azioni individuali che rappresentano le capitalizzazioni di mercato delle grandi aziende, l'indice SampP 500 è un indicatore importante della grande capitalizzazione degli Stati Uniti equities. Trading settimanale mini Opzioni SP500 Weekly mini SP contratti di opzione Ci sono 100s di indicatori disponibili per i commercianti per assistere con il processo decisionale che può essere applicato all'analisi tecnica, che è appunto il motivo per utilizzare un economico strategia di ES settimanale del suono e per complimentarmi con una strategia di day trading. Ci sono due usi principali per le opzioni settimanali come di copertura, senza bisogno di soste Come pura speculazione. Un modo relativamente economico per speculare sulla direzione del mercato in un arco di tempo che può essere per minuti, ore o pochi giorni senza la necessità di utilizzare fermate. In breve, la definizione di un contratto di opzione dalla National Futures Association è: un veicolo di investimento che dà la possibilità all'acquirente la rightbut non il obligationto acquistare o vendere un particolare contratto future ad un prezzo stabilito alla data di scadenza indicata. Ci sono due tipi separati e distinti di opzioni: call e put. Queste opzioni settimanali sono di stile europeo, esercitabile al contratto a termine più vicino alle 3 del pomeriggio ora centrale il Venerdì. Se in denaro qualsiasi quantità, l'esercizio è automatico. Opzioni ES settimanali hanno settimanale, simboli di compensazione sequenziali di EW1, EW2, EW3, EW4 Ecco il più vicino ai soldi colpisce con proposte in acquisto e relativa all'ultimo prezzo a termine per la ESU6. Il moltiplicatore, come l'E-mini SP 50.00 X Premium, (Screen shot dal 9 agosto, 2016 ESU6 scambiato intorno a 2.175 a quel tempo) Si prega di guardare il 2175 p, OEW2Q6 p2175 l'offerta è 5.25 e lo chiedere è 5.75 la costo per acquistare 1 di questi mette al mercato è 5,75 X 50,00 o 287,50 non incl. commissioni e tasse. La schermata di cui sopra è presa utilizzando il nostro software di libero scambio, e-Futures internazionale, provare una demo di usare le opzioni settimanali come copertura Diciamo che sono a lungo il ESU6 a 2178,00, si possono acquistare presso 2175.00 put per 287.50 o 5,75 punti. Se il mercato scende a 2160.00 si ha una perdita non realizzata sul tuo futuro di 18 punti o 900.00, ma hanno anche una put option del valore di circa l'importo che l'opzione è in the money (15 punti valore intrinseco. Più valore estrinseco o valore di tempo se si appena comprato questa opzione oggi questo valore deve essere almeno la pena di 5.75 punti) per un totale di 20,75 di valore. Se si dovesse compensare questa strategia con il mercato a 2160.00 si perderebbe 900 sui futures e guadagna 15 punti o 750.00 sull'opzione per una perdita netta di 150,00 o 3 punti. Escluso spese Commissioni. BTW il margine è notevolmente ridotto in modo da riflettere il rischio effettivo solo la distanza tra l'attacco sul put e il vostro prezzo di entrata dei futures, in questo caso 2178.00- 2175.00 o 3 punti 150.00. Il margine ridotto dovrebbe anche permettere di tenere questa strategia durante la notte. Meno rispetto al margine di giorno di negoziazione di 500,00 Ricordate che questa è solo una siepe, se il rally del mercato a 2195,00 si fanno 18 punti sul vostro futuro, ma perderà alcune delle opzioni di put circa 3 o 4 punti sul proprio fuori l'opzione di denaro messo con uno sciopero di 2175.00 Perché c'è ancora tempo lasciato in questa opzione, anche se il suo fuori del denaro (valore estrinseco) e non è scaduto, sarà ancora avere qualche valore e non essere del tutto inutile. Questa strategia si consente la un po 'la pace della mente non solo di dover stabilire dove mettere uno stop, ma anche potenzialmente permettendo di tenere su di un movimento molto più grande, divertirsi con la matematica e vedere di persona (Chiedi il proprio broker di scrittura premio di sopra di questa strategia per massimizzare l'efficacia dei costi di questa strategia) l'acquisto di put SP500 mini settimanali o chiamate può essere un modo relativamente economico per speculare su direzione del mercato che può essere per minuti, per ore o per alcuni giorni. Bene utilizzare lo stesso screenshot per una put diritta o chiamare esempio. (Schermata da 9 ago 2016 ESU6 scambiato intorno a 2.175 a quel tempo) Se il bias di trading è per il mercato di andare inferiore presto, ma non si è certi se, potrebbe essere una questione di ore o giorni e si desidera un modo più basso rischio di partecipare, acquistare un PUT. Diciamo che si ritiene che il mercato può testare il livello 2150 prima di Venerdì alle 15:00 Central, e non volete spendere più di qualche centinaio di dollari, si vede il 2170 put sulla tua piattaforma di trading è offerta a 3.85 e offerti a 4,00. È possibile acquistare 1 2170 mettono a 4 punti o 200,00 prima di spese Commissioni (ricordate ogni punto pieno vale 50.00, proprio come il futuro. Anche di nota qui 0,05 2,50 per premio 5.00). Nessun margine richiesto, ciò che è richiesto è il denaro nel tuo account per acquistare l'opzione. O, se si ritiene che il mercato sarà radunare a 2200.00 entro la settimana, date un'occhiata al fuori delle opzioni call denaro, dire il 2180. La sua offerta a 5,50 o 275.00 e offerto a 6.00 o 300.00, si può acquistare a 300 subito. Se il mercato si chiude a 2200.00 il Venerdì e l'opzione è esercitabile, si può vendere il future a 2200.00, e quando l'opzione viene esercitata (la sua in denaro e è automatico alla scadenza) si riceverà un contratto a termine di compensazione il tuo prezzo di esercizio di 2175.00 (lunghe futures a 2175.00 e una vendita di compensazione in 2200.00 e avrà fatto 25.00 punti x 50.00 o 1250.00 meno quello che hai pagato per l'opzione, consente fare la matematica, 1250.00 300.00 950.00 al netto di eventuali cambi, di compensazione, spese e commissioni NFA . si può essere creativi con il vostro compensazione commercio dei futures se si è nei soldi ponendo un limite vendita GTC una certa distanza sopra il prezzo di esercizio in caso rallys mercato, diciamo a 2210.00 o se si vuole, quando si è in profonda in the money con uno o due giorni prima della scadenza può inserire un sell stop sotto GTC, o anche un trailing stop in futures, sai quello che dicono, tagliare le perdite a breve e lasciate che i vostri profitti funzionare. una volta riempiti, si hanno bloccato in vostro guadagno e semplicemente aspettare che lo scambio per convertire il vostro denaro nella chiamata nel pomeriggio di Venerdì. Ma cosa succede se dopo aver acquistato la vostra opzione 2175.00 chiamata settimanale e ha avuto l'opportunità di vendere il futuro ad un prezzo molto più alto come a livello 2200.00 solo per vedere il crollo dei prezzi dei futures a 2160.00 da Venerdì Si perde il premio pagato sulla vostra opzione , tutti i 300.00. Ma voi siete ora breve il futuro da 2200.00 e possono acquistare i future indietro a 2160.00 per un guadagno di 40 punti. meno il costo dell'opzione di corso e di spese e commissioni. Utilizzo delle opzioni settimanali è un altro strumento intelligente da utilizzare per beneficiare di azione dei prezzi nel breve periodo. Se non si ha familiarità con i rischi connessi con le opzioni eo i futures trading su futures. Vi consiglio di visitare il nostro broker di fornire assistenza ai servizi e ottenere aiutare la creazione di un piano di trading. Disclaimer - Trading Futures, opzioni su futures, e al minuto fuori borsa transazioni in valuta estera comporta rischi di perdite e non è adatto per tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Si dovrebbe considerare attentamente se il trading è adatto per voi alla luce delle circostanze, le conoscenze e le risorse finanziarie. Si può perdere tutto o più del vostro investimento iniziale. Le opinioni, dati di mercato, e le raccomandazioni sono soggetti a modifica in qualsiasi momento. Cannon Trading OverviewUsing La Emini SampP 500 a Opzioni commerciale Herersquos una tecnica un veterano SampP dei futures trader utilizza al commercio opzioni. Raramente ho incontrato un commerciante che non ha scambiato le opzioni in una sola volta o in un altro. strategie di opzione sono disponibili in varie forme, ma sono tutti destinati a fare una cosa: fare soldi. Irsquove stato trading dal 1980 ed era un tempo uno dei più grandi commercianti opzione nel settore di intermediazione fino al crollo del 1987, che mi ha fatto capire che detiene una posizione durante la notte con leva finanziaria potrebbe essere devastante. Anche se ho ancora il commercio opzioni, ho una prospettiva completamente diversa su come e quando al commercio loro. Prima di tutto, io sono un SampP dei futures trader. Sono stato trading e seguendo il futuro SampP da quando hanno cominciato la negoziazione di 1982. Così ho imparato a opzioni commerciali sulla base di una cosa che conosco meglio, il futuro standard amp Poorrsquos 500. I contratti a termine SampP 500 degli anni 1980 erano molto diverse da quelle che conosciamo oggi. A causa del boom della tecnologia nel corso degli ultimi 15 anni, la maggior parte del commercio di fatto ora è elettronico, in contrasto con il modo in cui abbiamo usato per il commercio, sollevando il telefono e chiamare un broker o la fossa. Non solo, l'economia oggi è ormai globale, invece di essere specifici per paese. Questi fattori hanno portato il settore del trading di guardare ai mercati in una prospettiva più ampia su come i nostri mercati reagiranno con ciò che accade in Europa o in Asia. Inoltre, i mercati stanno diventando sempre di 24 ore locali al posto della norma 08:30 amndash3: 00 il tempo ci Centrale. Dal momento che i mercati sono ora su una base di 24 ore, possiamo vedere come il mondo apprezza i nostri mercati e otteniamo una migliore comprensione su come i nostri mercati si eseguono in base a come il mondo ha scambiato. Figura 1: la direzione dei mercati globali. La direzione generale dei mercati globali si dà alcune indicazioni su come si esibiranno i mercati degli Stati Uniti. Continua nel numero di novembre di analisi tecnica degli stock amp Commodities Tratto da un articolo originariamente pubblicato nel numero di novembre 2009 della Technical Analysis of Stocks AMP rivista Commodities. Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2009, Analisi Tecnica, Inc.
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